Fibo Fishin'

17/06/2017


Je teste une stratégie que je cherche à mettre au point : je la baptise Fibo Fishin'.

Le bût n'est pas de remplacer ma manière nominale de trader, mais vise à me permettre de rentrer sur des positions peu probables mais avec une probabilité de gain élevée lorsqu'elles sont exécutées. Cette stratégie vise également à me permettre d'être un peu plus engagé sur les marchés. En effet, depuis plus d'un an je suis très liquide, et donc je ne profite pas des phases de hausse du marché.


Cette stratégie consiste à acheter limite en tendance haussière lorsque l'on a un retracement de Fibonacci (61.8%) de la précédente hausse sur le trading-time-frame (TTF)
Le stop est placé sous un low significatif (par exemple le higher-low du higher-time-frame (HTF))
Le target1 est placé sous le low de la plus haute bougie du lower-time-frame (LTF) dans la précédente hausse du TTF.
Je rajoute un seuil de "réévaluation" en cas de clôture sous le higher-low du TTF. Dans ce cas, le target est repositionné pour chercher à sortir du trade breakeven ou avec un gain/perte réduit.

La taille de la position est calculée de manière à ce que le risque associé soit être inférieur à 0.5% de mon bankroll. Il est possible de compléter la position une ou deux fois en cas de retracement plus profond (91% par exemple : dans ce cas, on a l'équivalent d'un double-bottom).

A tout moment, l'automaticité du trade peut être remis en cause par une analyse manuelle plus fine.


Ordres associés :
TOTAL : (PEA / Monthly)
Achat Limite x 10 à 42.29, Tgt 47.29, Stop 32.39, Rééval sous 38.40 - validité 28/07
Renforce Limite x 12 à 40.31, Tgt ajusté à 44.59


BNP : (CT / Weekly)
Achat Limite x 7 à 59.03, Tgt 63.97 ; Stop 50.94; Rééval sous 54.90 - validité 30/06
Renforce Limite x 8 à 56.03, Tgt ajustée à 60.97


SANOFI : (CT / Weekly)
Achat Limite x 5 à 83.84 / Rééval 79.44 / Stop 63.89 / Tgt1 89.64

SOCIETE GNL (CT / Weekly)
Achat Limite x 10 à 44.23 / Rééval 40.69 / Stop 37.99 / Tgt1 48.84
Renforcer x12 à 41.53 / Tgt ajusté à 46.36

DANONE (CT / Weekly)
Achat limite x 7 à 63.16 / Rééval 59.99 / Stop 55.74 / Tgt1 66.97
Renforcer x8 à 61.03 / Tgt ajustée à TBD

AXA (CT / Weekly)
Achat limite x 20 23.03 / Rééval sous 21.58 / Stop 20.49 / Tgt 1 24.49
Renforce limite x22 22.03 / Tgt ajusté à 23.97

L'OREAL (PEA / Monthly)
Achat limite x 2 170.30 (ajusté 171.05) / Rééval sous 153.70 / Stop 149.95 / Tgt 1 187.95
Renforce limite x3 157.05 / Target ajustée TBD

L'OREAL (CT / Weekly)
Achat limite x 2 175.65 / Rééval sous 164.75 / Stop 151.95 / Tgt 1 189.95
Renforce limite x3 167.05 / Target ajustée 187.95

ORANGE (CT / Weekly)
Achat limite x32 à 14.23 / Rééval sous 13.50 / Stop 12.49 / Tgt 1 15.19
Renforce limite x 36 à 13.71 / Tgt ajustée 14.97


25/06/2017
Ajustement de la stratégie.Le stop n'est pas placé sous le "higher-low" du higher-time-frame (HTF), mais sous le "higher-low" précédent du TTF, ou sous le niveau de support significatif en dessous du higher-low de la tendance

CREDIT AGRICOLE (CT / Weekly)
Achat limite x 35 à 12.41 / Rééval sous 11.10 / Stop 9.96 / Tgt 1 13.99
Renforce limite x 43 à 11.41 / Tgt ajustée 13.59


27/06/2017
Ordre exécuté sur ORANGE : voir ici.

28/06/2017
SAINT GOBAIN (CT / Weekly)
Achat limite x 9 à 46.81 / Rééval sous 44 / Stop 42.29 / Tgt1 49.94
Renforce limite x 10 à 45.81 (comblement du gap d'avril) / Tgt ajustée à 48.59
Renforce limite x 11 à 44.71 / Tgt ajustée à 47.59

29/06/2017
Ordre exécuté sur SAINT GOBAIN : voir ici

30/06/2017
SAFRAN (MT / Monthly)
Achat limite x 7 (x2) à 69.41 / Rééval sous 60.89 / Stop 57.99 / Tgt 1 81.89 / Tgt2 = 90.97 TBC
Renforce limite x 7 à 62.86 / Tgt ajustée 79.69

06/07/2017
Forte baisse des marchés depuis 2 semaines. La plupart des ordres ci-dessus sont maintenant invalide.
Seuls les ordres sur SAFRAN et ST GOBAIN semblent encore raisonnables
J'annule les autres 


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